Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της ικανότητας των τραπεζών να διαχειρίζονται γεωπολιτικούς κινδύνους αναδεικνύουν τα αποτελέσματα της θεματικής αντίστροφης άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (reverse stress test) του 2026, τα οποία δημοσίευσε την Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Η άσκηση κάλυψε 110 τράπεζες της ζώνης του ευρώ που εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ και εντάσσεται στις εποπτικές προτεραιότητες της περιόδου 2026-2028.
Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά stress tests, οι τράπεζες κλήθηκαν να σχεδιάσουν οι ίδιες εύλογα γεωπολιτικά σενάρια, προσαρμοσμένα στο προφίλ κινδύνου τους, τα οποία θα οδηγούσαν σε μείωση κατά 300 μονάδες βάσης του δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1). Στόχος της άσκησης ήταν να ενισχυθούν οι δυνατότητες των τραπεζών στην αναγνώριση και διαχείριση γεωπολιτικών κινδύνων σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.
Σύμφωνα με την ΕΚΤ, οι τράπεζες ήταν γενικά σε θέση να αναπτύξουν οικονομικά εύλογα σενάρια ακραίων καταστάσεων που αντανακλούσαν τις ιδιαίτερες ευπάθειές τους. Ωστόσο, η άσκηση ανέδειξε και σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, ιδίως ως προς τη λεπτομέρεια και την ευαισθησία των αξιολογήσεων κινδύνου, τη συνέπεια μεταξύ των σεναρίων και της αποτύπωσής τους στις επιπτώσεις για τη φερεγγυότητα και τη ρευστότητα, τον ρεαλισμό των μέτρων μετριασμού των επιπτώσεων, ιδιαίτερα σε συνθήκες συστημικής κρίσης, καθώς και την καλύτερη αποτύπωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ φερεγγυότητας και ρευστότητας.
Η ΕΚΤ επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα της άσκησης θα αποτελέσουν αντικείμενο του συνεχιζόμενου εποπτικού διαλόγου με κάθε τράπεζα και ενδέχεται να ληφθούν υπόψη στις ποιοτικές αξιολογήσεις, στο πλαίσιο της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (SREP). Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι η άσκηση δεν θα οδηγήσει σε προσαρμογές της κατεύθυνσης του Πυλώνα 2 (Pillar 2 Guidance) ούτε της κατεύθυνσης του δείκτη μόχλευσης του Πυλώνα 2.
Πηγή: ΚΥΠΕ
