Οι κυπριακές και ευρωπαϊκές τράπεζες συνεχίζουν να πληρούν τις απαιτήσεις MREL που έχουν ορίσει οι αρχές βάσει των προσδιορισμένων στρατηγικών εξυγίανσης.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσίευσε την Πέμπτη τον εξαμηνιαίο πίνακα ελέγχου του τέταρτου τριμήνου του 2024 σχετικά με την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL), ο οποίος παρέχει συγκεντρωτικές στατιστικές πληροφορίες για 345 τράπεζες που έχουν προβλεφθεί για εξυγίανση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και για τις οποίες η EBA έχει λάβει δεδομένα τόσο σχετικά με αποφάσεις όσο και σχετικά με πόρους.
Συνολικά, οι τράπεζες πληρούν τις απαιτήσεις MREL σύμφωνα με την προθεσμία της 1ης Ιανουαρίου 2024 της Οδηγίας για την Ανάκαμψη και την Εξυγίανση Τραπεζών (BRRD), καθώς οι ελλείψεις αναφέρονται μόνο από λίγες τράπεζες, κυρίως κατά τη μεταβατική τους περίοδο προς μελλοντικές απαιτήσεις.
Το ποσό των μέσων που καθίστανται μη επιλέξιμα κατά το επόμενο έτος για το δείγμα έφτασε τα €242 δισ.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2024, οι περισσότερες τράπεζες πληρούσαν τις απαιτήσεις MREL, συμπεριλαμβανομένης της συνδυασμένης απαίτησης αποθέματος ασφαλείας (CBR). Μόνο ένας μικρός αριθμός τραπεζών, κυρίως κατά τη μετάβασή τους προς τους τελικούς στόχους MREL, ανέφερε έλλειμμα, συνολικού ύψους €2,3 δισ. (ή 2,1% των συνδυασμένων σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο περιουσιακών τους στοιχείων).
Οι τράπεζες του δείγματος ανέφεραν €242 δισ. σε μέσα MREL που θα καταστούν μη επιλέξιμα μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2025 λόγω της υπολειπόμενης διάρκειας τους κάτω του ενός έτους. Αυτά αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% των επιλέξιμων μέσων MREL εκτός από τα ίδια κεφάλαια.
Το συνολικό ποσό έκθεσης σε κίνδυνο των επιπέδων MREL ανέρχεται σε 33,9% για τις κυπριακές τράπεζες τέλος Δεκεμβρίου 2024 (€12 εκατ.) από 33,8% τέλος Σεπτεμβρίου 2024 (€12 εκατ.) και 33,4% τέλος Ιουνίου 2024 (€12 εκατ.). Στην ΕΕ, ανέρχεται σε 34,7% τέλος Δεκεμβρίου 2024 (€8,6 δισ.).
Από τα στοιχεία που παραθέτει η EBA, το μεγαλύτερο ποσό σε κίνδυνο καταγράφουν οι τράπεζες στη Γαλλία, Ισπανία και Γερμανία.
Κυπριακές τράπεζες
Σύμφωνα με τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου για το τρίμηνο του 2025, ο δείκτης Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) κατά τις 31 Μαρτίου 2025, ανήλθε στο 34.7% των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο περιουσιακών στοιχείων (RWAs) (περιλαμβανομένου του κεφαλαίου που χρησιμοποιείται για κάλυψη της Συνδυασμένης Απαίτησης Αποθέματος Ασφαλείας (CBR)) και στο 13.7% του μέτρου συνολικού ανοίγματος του Δείκτη Μόχλευσης (LRE) (με βάση τα εποπτικά Συνολικά ‘Ίδια Κεφαλαία κατά τις 31 Μαρτίου 2025), καταδεικνύοντας ότι η Τράπεζα έχει δημιουργήσει ένα άνετο απόθεμα ασφαλείας σε σχέση με το επίπεδο των τελικών εποπτικών απαιτήσεων.
Ο δείκτης Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) εκφρασμένος ως ποσοστό των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο περιουσιακών στοιχείων και ο δείκτης Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) εκφρασμένος ως ποσοστό του μέτρου συνολικού ανοίγματος του Δείκτη Μόχλευσης (LRE) ανέρχεται σε 34.9% και 13.8% αντίστοιχα, όταν συμπεριληφθούν τα κέρδη του πρώτου τριμήνου 2025, μειωμένα για σχετική πρόβλεψη για διανομή στο υψηλότερο ποσοστό (payout ratio) της εγκεκριμένης πολιτικής διανομής του Συγκροτήματος.
Όσον αφορά την Ελληνική Τράπεζα, στις 31 Μαρτίου 2025, ο ρυθμιστικός δείκτης ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL ratio)του Ομίλου, ήταν 37,7% των συνολικών ποσών ανοιγμάτων σε κίνδυνο (TREA) και 11,1% του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης (LRE). Συμπεριλαμβανομένων των μη ελεγμένων κερδών για την 1η τριμηνία του 2025, ο αναπροσαρμοσμένος δείκτης ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL ratio) του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2025, ήταν 38,6% των συνολικών ποσών ανοιγμάτων σε κίνδυνο (TREA) και 11,4% του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης (LRE).
