Οι τράπεζες είναι εκτεθειμένες σε σοκ που συχνά είναι προβλέψιμα, ωστόσο, δεν λαμβάνουν εκ των προτέρων μέτρα για τη διαχείριση αυτών των κινδύνων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Σε έγγραφο εργασίας το οποίο υπογράφουν οι Toni Ahnert, Christoph Bertsch, Agnese Leonello και Robert Marquez, αναφέρεται ότι η πρόσφατη περιφερειακή τραπεζική κρίση στις ΗΠΑ που σχετίζεται με την αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής αποτελεί παράδειγμα αυτών των «αποτυχιών» στη διαχείριση κινδύνων.
«Ενώ η αύξηση των επιτοκίων και η σχετική μείωση της αξίας ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων ήταν αναμενόμενη, ορισμένες τράπεζες αντιμετώπισαν σημαντικά ελλείμματα ρευστότητας», τονίζεται λόγω των αναλήψεων που τροφοδοτήθηκαν από τον πανικό των καταθετών.
Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της ΕΚΤ, οι τράπεζες δεν ασχολούνται με τη διαχείριση κινδύνων και οι αποτυχίες στη διαχείριση κινδύνων γίνονται πιο έντονες υπό σοβαρή έκθεση σε κινδύνους, όταν η διαχείριση κινδύνων θα ήταν εξαιρετικά πολύτιμη.
«Αυτό το παράδοξο προκύπτει επειδή, σε ακραία σενάρια κινδύνου, το αντιληπτό κόστος για την καθιέρωση λειτουργιών διαχείρισης κινδύνων υπερτερεί των αναμενόμενων οφελών, τα οποία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την πιθανότητα μαζικής ανάληψης καταθέσεων. Κατά συνέπεια, οι τράπεζες συχνά επιλέγουν να μην ασχοληθούν καθόλου με τη διαχείριση κινδύνων, παρά τον αυξημένο κίνδυνο μαζικής ανάληψης καταθέσεων και οικονομικής αστάθειας», υπογραμμίζεται.
«Το παράδοξο διαχείρισης κινδύνου είναι πιο έντονο για τις μικρότερες τράπεζες», προστίθεται.
«Αυτές οι τράπεζες, οι οποίες αντιμετωπίζουν υψηλότερο σχετικό κόστος για τη δημιουργία λειτουργιών διαχείρισης κινδύνου, είναι λιγότερο πιθανό να επενδύσουν σε τέτοιες πρακτικές ακόμη και όταν αντιμετωπίζουν σημαντικούς κινδύνους. Αυτή η συμπεριφορά αυξάνει την ευπάθεια των τραπεζών σε πανικόβλητες μαζικές αναλήψεις σε περίπτωση σοβαρού σοκ στις αξίες των περιουσιακών στοιχείων, υπογραμμίζοντας έναν πιθανό συστημικό κίνδυνο στον τραπεζικό τομέα», τονίζεται.
Αναφέρεται ακόμη ότι , η υψηλότερη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και η ασφάλιση καταθέσεων λειτουργούν συμπληρωματικά στη διαχείριση κινδύνου, καθιστώντας τις τράπεζες πιο πιθανό να δημιουργήσουν δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνου.
«Τα ρυθμιστικά μέτρα που συνεπάγονται αυστηρότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις ή πιο γενναιόδωρη ασφάλιση καταθέσεων μπορεί στη συνέχεια να είναι αντιπαραγωγικά για την αντιμετώπιση του παράδοξου διαχείρισης κινδύνου. Ενώ αυτά τα μέτρα είναι αποτελεσματικά στη μείωση της πιθανότητας μαζικής απόσυρσης και, ως εκ τούτου, στη μείωση της πιθανότητας αποτυχιών στη διαχείριση κινδύνου, δεν αντιμετωπίζουν το υποκείμενο ζήτημα του γιατί οι τράπεζες αποτυγχάνουν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τους κινδύνους όταν είναι πιο απαραίτητο», υποδεικνύεται.
Καταλήγοντας, οι συντάκτες σημειώνουν ότι τα ρυθμιστικά πλαίσια θα πρέπει να επικεντρωθούν στη δημιουργία ισχυρότερων κινήτρων ή εντολών για τις τράπεζες ώστε να συμμετέχουν στη διαχείριση κινδύνου.
